千万不要错过股市的十大常见量化分析投资策略!

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:2,797 次浏览
2022-09-14 14:02:08

要讲股市里的量化是什么,首先要理解量化分析是什么。

量化分析的定义就是将一些不具体,模糊的因素用具体的数据来表示,从而达到分析比较的目的。人类对于股市波动规律的认知,是一个极具挑战性的世界级难题,股市的操纵中也少不了量化分析的帮助。

既然了解了量化分析的定义,那么怎么理解股票里面的量化是什么意思?

股票里面的量化类似量化分析的定义的实际应用案例,指的是用先进的数学模型代替主观判断,然后从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的情况以制定策略,随后用数量模型验证及固化这些规律和策略,以此更好地进行股市的操纵。此外,量化交易是指利用统计学,数学,计算机,大数据技术和现代的金融理论,来辅助投资者更好地盈利,更好地进行股市的操纵。

量化分析的定义,量化投资策略,股市的操纵

一、常见的十大量化投资策略

01、海龟交易策略

海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略以及量化投资策略。

02、阿尔法策略

阿尔法的概念来自于二十世纪中叶,经过学者的统计,当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数,属于传统的基本面分析策略。

03、多因子选股

多因子模型是量化投资策略选股中最重要的一类模型,基本思想是找到某些和收益率最相关的指标,并根据该指标,构建一个股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或跑输指数。

04、双均线策略

双均线策略,通过建立m天移动平均线,n天移动平均线,则两条均线必有交点。若m>n,n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点,反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点,抓住股票的强势和弱势时刻,进行交易。

05、行业轮动

行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动交易量化投资策略,其本质是利用不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的。

06、跨品种套利

跨品种套利指的是利用两种不同的、但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易。这两种指数之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。

07、指数增强

增强型指数投资由于不同基金管理人描述其指数增强型产品的投资目的不尽相同,增强型指数投资并无统一模式,唯一共同点在于他们都希望能够提供高于标的指数回报水平的投资业绩。

08、网格交易

网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略,其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。09、跨期套利

跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是股指期货的跨期套利,即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。

10、高频交易策略

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。

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