东吴证券:数据中台赋能债券投资业务数字化转型!

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:1,658 次浏览
2023-09-04 18:06:39

公司简介

东吴证券股份有限公司作为首家上市的地级市券商,扎根苏州,布局全国,树立“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”战略导向,致力于为实体经济增添活力,为美好生活创造价值,建设公司和客户共赢的财富家园。

近年来,东吴证券高度重视金融科技发展,运营中心以公司大数据平台为基础技术平台底座,结合上层帆软架构建设数据中台,并着眼未来进行了一系列领先探索。同时,加快债券投资业务数字化转型,提升金融科技对业务拓展、管理升级的支撑。

项目背景

东吴证券运营中心作为公司数据部门,坚持数据驱动、科技赋能,为公司各部以及分支机构提供了强有力的数据服务功能。2020年完成了数据中台的建设工作,并投入使用,取得了良好的效果。

如图2.1所示,数据中台已逐渐成为公司数据流通的心脏,以数据治理作为“一个基础”核心,聚焦客户为中心、业务管理为中心、风控稽核为中心“三个聚焦”,完成打造了数据中台的“九大能力”:数据获取、数据存储、数据计算、数据推送、报表展示、分析挖掘、数据服务API、数据系统建设、人工智能的九大数据科学能力。数据中台是把数据转变成资产的媒介,是实现公司数据流通,对数据进行深度挖掘分析的基础平台,是公司实现债券投资业务数字化转型的核心组件。

债券投资业务数字化转型,公司数据流通,数据自动化

图2.1 数据中台服务功能

在规范部门工作流程,对接业务需求,提升工作质量的过程中,运营中心发现了公司各部以及分支机构在以下方面的实际现状和痛点

1)因为历史原因汇集到大数据平台的数据各有特色,缺乏标准和规范,无法突显出数据的实效性以及相关的业务价值。

2)虽然利用数据中台将各业务数据归集到一起,实现公司数据流通,但是随着投资规模的扩大和业务种类的增加,对于数据的展示和调取,缺少统一调度、管理、展示平台。

3)数据的归纳和分析较为欠缺,不能满足管理层对前台业务精细化管理的需要。

4)如果购买市场上第三方平台,不仅报价高,而且不能解决个性化需求。

解决方案

为了解决相关现状和痛点,公司运营中心主动与业务部门对接,与技术部门协同。主要与公司资产管理总部、债券投资总部、风险管理部、财务部等多个总部部门和各分支营业部等保持了良好的需求处理互动,及时为业务部门处理解决了大量的数据需求;在信息技术总部承担的系统建设中,运营中心主动把数据中台的数据采集、存储、计算、推送、展示能力输出,简化了系统的架构和建设难度,提高了系统的建设效率。

另一方面,加快进行数据治理,进行了数据分级分类梳理,数据生命周期管理制度也进行首次制订等方面的工作。同时,借助帆软设计器开发日常使用报表以及大屏制作,并将其推送至报表、绩效考核、CRM系统,供业务人员日常查询和分析;借助BI分析工具自助进行业务数据的可视化分析

项目方案架构如图4.1所示:

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图4.1 项目架构方案

项目成果

4.1 成果总结

1)建设成果

为加强债券投资业务对部门业绩、投资经理账户业绩和风控预警指标等内容进行精细化管理,为管理和投资决策提供系统化支持。债券投资总部与运营中心通力协作,依托大数据平台和帆软报表系统完成数据自动化建设开发,共同开发建设债券投资业务分析管理平台,主要功能模块包括基础数据(投资交易流水、卖出收益、账户持仓等)展示,多维分析报表展示,统一大屏展示。

2)整体价值

原先业务人员通过基础报表对数据进行梳理,每天需要整理投资账户交易流水和持仓统计,每月初需花费每人3-4个工作日进行统计和分析。运营中心与业务部门协同合作,统一数据口径,梳理完成债券投资交易流水及账户持仓数据的业务口径,定期生成业绩分析报表。根据使用者和使用需求的不同,多维度分析相关组合或资产类别的收益、交易及其他细节;系统可根据个性化需求,将数据分析的频率提升为每日更新,大幅提升效率和准确度,给管理层决策提供及时的数据支持。同时,也设计了情景分析等多业务需求功能,可以根据不同的投资场景,使数据分析动态化 。

4.2 典型场景

1)场景一:业务数据自动化,彻底解放人力

投资业务的相关流水、持仓、收入统计等完全依靠手工台账整理,随着投资规模的扩大和业务种类的增加,原始的手工记账方式效率极低,不能满足时效性,还会有人为处理的数据错误风险。

管理平台每天将交易系统、估值系统、资讯平台等系统数据采集到大数据平台,后台计算加工生成基础数据仅耗时20分钟,实现数据自动化,业务人员随时可以通过平台查询相关数据。如图4.2交易流水表;图4.3投资账户持仓表。

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图4.2 交易流水表

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图4.3 持仓表

2)场景二:投资账户分析数据可视化展现

业务部门目前有13个投资账户,每个月需将各个账户本月、本年的持仓、收入构成、投资操作等进行策略总结和汇报,业务人员需要通过现券交易的台账和每个账户的持仓进行汇总并制作相关图表,不仅耗费大量人力,而且准确性得不到保证。

业务管理平台通过每天生成交易流水、卖出收益、持仓表等基础数据,结合帆软报表,实现按日更新的账户分析数据概览,可以使投资经理更加直观地了解自己的投资情况,大幅提升业务人员的工作效率,如图4.4所示。

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图4.4 账户概览

账户概览大体可以分为四个部分:

1.以数字和单元格形式展现数据指标,如图4.5所示,可以直观地看到当月利润、收益率以及本年利润、收益率等主要数据指标。

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图4.5 账户概览_主要数据指标

2.以表格和环形图形式多维度分析,如图4.6所示,左侧通过资产分布、行业分布和企业属性这三个维度展现持有债券的持仓量、持仓占比、上月末持仓量和环比变化;右侧通过外部评级和内部评级这两个维度对持仓进行分析。

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图46 账户概览_多维度分析

3.以柱形图、折线图、地图形式多维度展示,如图4.7所示,通过上方tag块可以查看关键年久期柱状图分布、净值走势曲线以及债券发行主体地区分布地图;如图4.8所示,通过点击省份可以下钻至对应的地级市分布图,并且可以查看该市所对应债券的持仓量、持仓占比以及发行主体的债券数量。

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图4.7 账户概览_发行主体分布

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图4.8 账户概览_发行主体分布_江苏

4.以表格形式展现收入构成,如图4.9所示,表格通过评级分类和久期分布这两个维度将收入拆分为公允价值变动、资本利得和利息收入进行分析。

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图4.9 账户概览_收入构成

3)场景三:投资情景分析

投资市场风云变幻无常,业务人员需结合不同的市场波动、杠杆率以及当前的收益率、久期、资金成本等指标来测算对年化收益率的影响情况,进而对目前的投资策略进行调整。通常都是业务人员该过程之前都是通过Excel手动制定公式来计算,过程繁琐并且容易出错。

如图4.5所示,投资业务管理平台通过将市场波动和收益率组合做成台账,增加了组合选择功能,进行多组合数据测算。不仅数据准确性得到了提升,而且灵活性更高,及时性更强。

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图4.5 投资情景分析

项目总结

当前公司正在积极推进数字化战略,数字化转型是一项多领域、多主体、多环节的综合性系统工程,需要从战略高度出发,采用新的文化、过程、结构和策略,处理好相关重大关系,以顺利推进这一战略任务落实落地。公司在推动债券投资业务数字化转型进程中,始终将人和业务放在中心位置,借助现代数字技术产出更好的产品和服务,更好地满足不同业务的多样化和个性化需求。

趋于成熟的企业数字化战略不仅仅关乎技术本身。我们的目标改进是创新、决策和运作方式的转型。数据中台是把数据转变成资产的媒介,是对数据进行深度挖掘分析的基础平台,是公司实现债券投资业务数字化转型的核心组件。

运营中心以公司大数据平台为基础技术平台底座,结合上层帆软架构建设数据中台,以数据治理作为“一个基础”,聚焦客户为中心、业务管理、业务管理这“三个聚焦”,打造数据中台的数据获取、数据存储、数据计算、数据推送、报表展示、分析挖掘、数据服务API、数据系统建设、人工智能的数据科学能力“九大能力”。根据技术成熟度、数据需求、人员能力,对照数据中台建设目标,持续开展数据治理工作,研发升级中台基础能力,同步为业务数据需求提供数据服务支持。

比如,目前主流的软件——finereport,它小到填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏、dashboard驾驶舱,应有尽有,功能很强大。最重要的是,因为这个工具,整个公司的数据架构都可以变得规范,下一步就是构建企业的大数据平台了。而且它是java编写的,支持二次开发,类Excel的设计器,无论是IT还是业务,上手都很简单:编辑sql优化、数据集复用简直都是小case,大大降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突;通过数据分析权限控制,保障数据安全。

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